主讲人：黄乃静

时间：2017年7月13日上午8：00开始

地点：知新楼C201

题目： Topics in Identification and Inference for Macro-econometric Models

个人简介：中央财经大学经济学院讲师。2015年毕业于美国波士顿学院，获得经济学博士学位。在美攻读博士学位期间，以宏观计量经济学和货币经济学为主要研究方向。 其研究成果发表在《管理科学学报》等学术期刊上。曾受邀在国内外多个大学和重要国际学术会议上宣讲，包括：荷兰蒂尔堡大学，中国人民大学，西南财经大学，厦门大学，第十三届中国金融学年会（2016年，中国大连），第十一届世界计量经济学大会（2015，加拿大蒙特利尔），美国计量经济学会中国年会（2014，中国厦门）以及其他的会议。获得若干奖项：美国国家科学基金会旅行奖励（US National Science Foundation Travel Grant 2014），美国计量经济学协会旅行奖金(Econometric Society Travel Grant 2015) 以及波士顿学院文理学院研究奖金等等。

讲座介绍：1. 宏观计量模型：概括性介绍宏观计量模型的种类和估计中可能碰到的问题，包括结构向量自回归模型导论（SVAR），主流的冲击识别方法，动态随机一般均衡模型（DSGE）估计中的弱识别和时变参数问题；2. 金融计量模型：从计量经济学方法论的角度去定义和检测金融传染的存在性。

主讲人：汪意成

时间：2017年7月13日下午2:30开始

地点：知新楼C201

题目：金融摩擦及其在宏观经济中的影响

个人简介：2015年毕业于美国罗彻斯特大学，获得经济学博士学位， 目前在挪威奥斯陆大学经济系担任助理教授。主要从事宏观经济学中商业周期、金融经济学和数量宏观经济学方面的研究。其研究成果受邀在国内外多个大学和重要国际学术会议上宣讲，包括：美国经济学年会，世界宏观经济学动态年会（Society of Economic Dynamics）, 美国计量经济学协会大会等等，并被宏观经济学顶级期刊Review of Economic Dynamics 接受发表。

讲座介绍：本次讲座将首先回顾金融摩擦的研究背景、微观基础、基本研究范围和具体描述形式。 我们将简略回顾和讨论经典文献， 包括 Bernanke, Gertler and Gilchrist （1999）和 Kiyotaki and Moore (1997）。其次，这次讲座将主要介绍我以及我和我的合作者关于金融摩擦的研究工作：实体经济如何应对金融摩擦和金融冲击？金融摩擦以及金融市场的不完备性对于居民的储蓄、投资和财富分布有何影响？